Робот заходит в позиции 1 марта (позиции в этой паре Маяк может делать только на Продажу, поэтому при движении вверх - позиции уходят в минус и добираются новые).
Маяк постепенно по графику набирает всё больше ордеров - это надо для того, чтобы подтянуть линию тейк-профита поближе к текущей цене (так как цель - поймать нисходящее движение и на нём закрыть всю сетку).
В середине видео график даже почти дошел до тейк-профита, но не хватило совсем немного. Движение вверх продолжилось.
Потом я ускорил видео, чтобы передать лишь суть - одностороннее движение бывает действительно огромным. На форексе изменение цены валюты на 12% за полтора месяца - это крайне редкая ситуация. Но она реальна. Бывала и ещё будет. И будет даже больше.
Всё это движение (12 000 пунктов на графике) - Маяк продолжал набирать позиции растущих объёмов. Поэтому под конец видео вы видите ситуацию: Тейк-профит (красная линия выхода из сделок) находится даже выше середины всего движения. Обычно я стараюсь держать тейк в больших движениях на расстоянии до 33% от общего движения, но не всегда это получается (не во всех парах).
Суть расположения тейк-профита: далеко не всегда огромные односторонние движения прерываются коррекцией в половину этого движения. По статистике так. Поэтому приходится (читаем как «иначе не выжить») повышать объёмы позиций постепенно, чтобы тейк придвигать ближе половины.
В данном примере график прошел:
12 000 пунктов набора позиций, что дало 55% просадки на счёте.
3 500 пунктов возвратного движения = выход из позиций в точке безубытка (там прибыль копеечная была, почему так - вопрос не этого поста). То есть вся серия ордеров закрылась в плюс, вся просадка скинулась, робот стал раскрывать новую сетку, торговля продолжилась.
А если посмотреть историю, которая уже случилась - общее возвратное движение в тот раз было 4700 пунктов и потом тренд продолжился вверх и график ушел выше прошлой вершины ещё на 3500 пунктов (маяку бы не хватило ширины жизни).
Что это значит:
1) Если бы робот не набирал сетку ордеров - он бы не пододвинул тейк так близко (и не вышел бы из позиций - а это чревато продолжением тренда и вечным нахождением в старых просадочных позициях).
2) Если набирать позиции резко (быстрее наращивать по объёму) - тейк будет ближе подходить к цене. Но подобных затяжных движений роботу не пережить. Слив наступит раньше из-за бОльших объёмов.
3) Если набирать позиции мягче (меньше увеличивать объём) = просадка будет меньше. Но и тейк двигается медленнее - растёт риск не поймать тейк-профит на коррекции и остаться в позициях на очень долго (на много лет).
4) И тут ещё дохера «если» (типа мёртвых зон, свопов в парах, закрытие других пар из-за большой просадки в одной и тд), которые учтены в Маяке. Но учтены лишь частично. Потому что идеально ничего нельзя построить на будущее - оно же неизвестно.
Таким образом мы с вами разобрали стандартную сеточную торговлю:
1) В боковиках - очень легко идёт
2) Тренд в нужную сторону - малое ордеров, которые постоянно закрываются и открываются
3) Тренд в ненужную сторону - опасное движение с нашим ожиданием коррекции
Концептуально на рынке больше ничего не существует. Только эти 3 истории. Вся реальная жизнь графика - какая-то часть той или иной истории.
Вот так вот всё просто... отмечу, это не я что-то сейчас упрощаю... это реально настолько просто, что даже смешно...
Смешно откуда тогда вот этот небольшой моментик про... "на роботах почти все теряют деньги"... Всё же так легко на самом деле...
Завтра разберём.
Мы близки к финалу теории. Я думал дольше пойдём, а тут вот... осталось разобраться с самым интересным и, по сути, всё, можно и разгоняться.