Ограничение депозита - смоделируем ситуации.
На счёте 40.000 долларов.
Ситуация 1: без ограничения
заработан 1% - это 400 долларов.
Просадка 10% - это 4000 долларов.
Когда речь идёт только о доходе - в этой ситуации робот торгует от всего депозита (без ограничения) и даёт помимо полной прибыли ещё и сложный процент (в Пульсе-3 в рамках одного месяца сложный процент добавляет около 1,5-2% дохода - пусть и не много, но заметно уже в рамках всего одного месяца).
Когда речь идёт о безопасности надо моделировать запредельную просадку: когда просадка доходит до 100% (это 40.000 долларов в позициях) - в обычных условиях (без ограничения торговли и без пополнения) счёт сливается. Минус весь депозит.
Значимое пополнение депозита при большой просадке - это добавление на депозит той же суммы, что уже была в торговле, в данном примере это 40.000 долларов. Это добавление уменьшит текущую просадку в 2 раза (то есть до 50%) и даст порядка 3 тысяч пунктов жизни робота по графику - довольно много. Но надо иметь ввиду, что эти деньги, 40к долларов, откуда-то надо достать. Ну или забить на пополнение и потерять деньги на счёте.
Ситуация 2: ограничение на половину депозита (то есть ограничение на 20.000 долларов)
Заработок из прошлого примера (там был 1%, здесь та же самая торговля даст 0,5%) - 200 долларов.
Просадка из прошлого примера (там была 10%, здесь то же самое даст 5%) - это 2000 долларов.
Здесь мы лишаемся сложного процента. Не так критично недозарабатывать. Ну и доходность будет меньше, так как торговля пойдёт исходя из того депозита, который мы поставили. Что при этом происходит с безопасностью счёта:
Просадка в прошлом примере дошла до 100%, с ограничением эта же ситуация даст только 50% просадки (то есть 20.000 долларов в позициях) - и счёт не сливается. Кроме того, на счёте ещё большой запас жизни по графику. Робот продолжит торговать.
То есть с этим ограничением счёт уже как будто бы пополнен в 2 раза. Гораздо проще воспринимаются все движения графика, гораздо меньше стресса и суеты.
Стоит отметить, что пополнение даже в 2 раза - не панацея, этого может не хватить (заранее не предсказать, потому что движение графика может продолжиться в одну сторону и просадка будет нарастать). Во второй ситуации гораздо проще спасти счёт, добавить на него денег - пополнить. И добавить ещё жизни по графику. А это увеличивает шанс на то, что график развернётся и просадка сойдёт на нет, все деньги высвободятся и даже прибыль будет.
Мои действия: я хочу перенести деньги на Пульс-3 и поставить там ограничение депозита. Пусть я потеряю немного в доходности, но хорошо добавлю в безопасность. Пульс-3 зарабатывает больше Пульса-2, поэтому даже при ограничении торговли в половину депозита доходность снижается совсем чуть-чуть.
Для примера из июля:
Пульс-2 без ограничения давал 9%. От депозита 40.000 это доход 3600 долларов.
Пульс-3 с ограничением депа (без сложного процента) давал 13,8%. От депозита 20.000 это доход 2760 долларов.
Теряю 840 долларов потенциального дохода, а безопасность вырастает очень сильно. Опытные пользователи представляют, насколько круто играет ограничение торговли на 50% в опасных ситуациях. Оно спасало почти от всех проблем этих 3,5 лет даже в узко-сеточных моих роботах. А уж для Пульса это ещё бОльший плюс.
Дак вот…
Мои действия: я хочу перенести деньги на Пульс-3 и поставить там ограничение депозита.
Это я «хочу». Что же я делаю для этого - эт завтра))
P.S.: если вы не поняли про ограничение торговли - только лично я могу объяснить лучше, текстом хз как ещё расписать эту тему…