Это давняя статья, написанная в 2023 году через 5 месяцев после запуска самого первого робота. Польза этой статьи в том, чтобы перевести торговлю форекс-роботами из теоретических знаний на практику.

В каждом роботе каждый год пиковая просадка бывает большой. Она быстро сбрасывается до нуля и робот не теряет депозит почти всегда. Но сама по себе просадка возникает из раза в раз. Как, например вот здесь:

Синяя линия - это объём депозита.
Зелёная линия - объём свободных денег (эквити). Когда зелёная линия идёт вниз - растёт просадка. Если зелёная линия уйдёт к нулю - робот закроет все позиции и счёт окажется по сумме около нуля (слив депозита).

В процессе торговли зелёная линия периодически отходит от синей (просадка растёт) и потом возвращается (просадка падает до нуля - робот выводит позиции в плюс и закрывает их).

График выше - процесс исследования робота. Ситуация ниже - точно такой же график, только в реальной жизни. Это то, что произошло с роботом Океан в июне 2023 года.

Статья актуальна и для всех остальных моих роботов. Вместо "робот Океан" может стоять любой другой робот и отработать точно также, только в своей валютной паре.

Сегодня (5 июля 2023 года) мы собрались здесь, чтобы разобрать ситуацию прошлых 2-х недель, а именно скачок просадки до 84%

Это ситуация из живого рынка, когда мы сами и все наши клиенты испытывали на себе такую просадку. Риск на сделку был в районе 30.000 долларов.

Именно этой ситуацией мы перешли из разряда "теории" экономической системы форекс-робота Океан (Ocean v5.5) в разряд реального рынка. И подтвердили теоретические исследования алгоритма. Итак, давайте по-порядку.

Для клиентов - вы услышали рассказ о роботе Ocean и поверили в экономическое обоснование. Теперь вы на своём опыте прошли большую просадку и важно понять, что это не была "случайность", это часть системы этого форекс-робота. Для вас важно убрать эмоциональное волнение на будущее - сделаем в этой статье.

Раньше я показывал эту статью новым клиентам с точки зрения доказательства работы. Сейчас считаю это лишним. Оставляю статью только для клиентов

В середине февраля 2023 года и с этого времени роботы-Океаны запускались у меня и у клиентов.

4 месяца торговля велась с очень низкой просадкой (0,2% - 1%).
23 июня просадка выросла.

В то время на конференциях и сайтах я отмечал, что алгоритм торгует 95% времени на просадке 0,2% - 1% (то есть почти без просадки). А остальные 5% времени просадка повышается до заметных цифр. И чаще всего быстро сбрасывается.

На всех конференциях, сайтах была информация о том, что каждый год просадка поднимается до 30-50-80% на несколько дней и потом резко сбрасывается. И даже графики этой просадки присутствовали.

Таким образом ситуация 23 июня - 3 июля ничем не отличается от предыдущих, которые повторяются каждый год и которые может пройти алгоритм, наученный на исторических данных.

Разберём сейчас подробно

23 июня днём просадка поднималась до 28% и я написал об этом событии всем пользователям. Написал 2 инструкции работы с Океаном, о которых раньше рассказывал на каждой конференции. Здесь же просто напомнил.

К вечеру просадка поднялась до 47%. Почему так произошло?

Дело в том, что алгоритм "Океан" закрывает сделки в плюс во время волн графика. Когда движение вверх сменяется движением вниз.

Так получилось, что с 16 июня до 23 июня была непрерывная волна вниз (волны вверх очень малые, они не позволяли роботу закрыть сделку).

Так как сделки не закрываются, а график продолжает идти вниз - по всем открытым позициям на Покупку растёт "расход" - это как раз просадка.

Просадка - это расход по открытым позициям, робот его не фиксирует. Он продолжает работать по заложенной системе и ждёт обратной волны, чтобы закрыть все сделки в плюс.

В нашем случае на открытии рынка 26 июня (понедельник) цена продолжила своё движение вниз. И снижалась вплоть до 29 июня:

В это время на работах Океан наблюдалась большая просадка

А на самих роботах ситуация выглядела так:

То есть было открыто много ордеров (сделок) на Покупку во время всего движения графика вниз.

Вначале покажу разрешение ситуации, а потом разберу почему она разрешилась и "что было бы, если..."

Итак, после 29 июня (самой низкой точки графика) цена развернулась и немного прошла вверх.

3 июля днём цена почти дошла до верхней красной линии (take-profit сетки на Покупку) - то есть просадка снизилась до 1-2%, но позиции ещё не закрылись.

А в 17:00 этого же дня цена прошла ещё повыше и все роботы Океан закрыли свои сетки на Покупку в плюс:

Получился доход от 0,69 до 8,51% за этот день. И просадка вся сбросилась (на скриншоте есть и другие роботы, но именно роботы Океан разгрузились все). И сейчас снова мы продолжаем работать на супер-низкой просадке.

Всё прошло замечательно, ни одного счёта не слито, роботы Пользователей продолжают работать на действующих депозитах.

Однако, самое главное - разобраться, почему всё получилось. Итак, подробный разбор причин:

1) Одна валютная пара AUDCAD
Робот позволил закрыть все позиции в плюс потому, что работает только на одной валютной паре. Если была бы ещё одна валютная пара с небольшой просадкой - счёт бы закрылся в ноль (слив). Поэтому работа на одной валютной паре даёт огромный плюс к безопасности счёта.

Когда в одном роботе включено несколько валютных пар - это "диверсификация дохода, но кратное увеличение риска на депозит". Поэтому такая диверсификация по итогу даёт только расход, а не доход*

* Это не касается робота "Шторм", в нём разные валютные пары работают вместе и при просадке в одной из пар - остальные встают на сушку. Это позволяет переживать большие просадки.

2) Большая сетка ордеров
Мы не знаем на будущее, какого размера будет волна в одну сторону. Она может быть маленькой, может быть большой. При этом нужно иметь систему работы с разными рыночными условиями. То есть иметь возможность отработать множество самых разных волн. Именно для этого в сетке робота больше 30 ордеров.

В случае, который сейчас разбирается - большая волна вниз - набираются ордера. На версии 5.5 было взято 30 ордеров на Покупку.

Далее обратная волна - движение вверх

В набранной сетке робота закрылись все ордера на Покупку - цена дошла до красной линии с предыдущего графика, просадка полностью скинута, все ордера (верхняя половина экрана) закрыты, доход взят.

Вот только нюанс здесь в том, что волна вверх была по размеру около 25% от основной волны вниз. То есть коррекция совсем небольшая. И даже этого хватило, чтобы закрыть все позиции в плюс.

Почему это произошло? Потому что внизу робот взял ордера 28-29-30 и они позволили закрыть в плюс всю сетку на Покупку.

3) Точно рассчитанная сетка ордеров
Я анализирую прошлое и учусь на этих графиках - это даёт верные модели работы на будущее. Такие же волны по размеру были в 6 раз с 2011 года.
При создании робота учитывалось, что в валютной паре AUDCAD случаются волны таких размеров.

Если бы не анализировался график, а именно волны, которые повторялись всего 6 раз ранее, то счета с использованием роботов могли потерять депозит. Именно поэтому - только тестирование и изучение работы алгоритма в прошлом может дать представление о его работе в будущем.

Одно дело иметь мнение (пусть даже мнение эксперта), и совсем другое - проверить на реальной практике. Мнения людей (и экспертов) всегда намного слабее реальных исследований.

4) Малые свопы этой валютной пары
Свопы - ежедневная плата за перенос сделки на следующий день (малая плата за предоставленные деньги для входа на рынок форекс). Робот всегда учитывает свопы и двигает красную линию - take profit - на размер этих свопов. Когда свопы маленькие, как в валютной паре AUDCAD - линия двигается каждый день совсем на чуть-чуть.

Когда свопы большие (как у пар Евро-Доллар и Доллар-Йена) - тогда красная линия так быстро каждый день уходит, что обратного движения часто не хватает для закрытия позиций и робот уходит в слив.

Это ещё один момент, почему робот Океан торгует только на одной валютной паре AUDCAD.

Далее - вольное размышление, так как сейчас мы знаем реальный итог (у всех Океанов всё закрылось хорошо).

С точки зрения технического анализа график цены отработал идеально - отскочил от диагоналей. Но, если бы график ушёл вниз дальше.

Вспомним варианты работы с Океаном (на той версии были эти варианты, сейчас в 2024 году версия Океана другая, варианта с пополнением нет)
1) Без пополнения - просто смотрим и ждём, не пополняем депозит при большой просадке (в данном случае + ещё 11 лет до этого такая стратегия давала прекрасный результат).
2) С пополнением - при большой просадке счет пополняется на 150% от депозита. Этот варианты работы помогал проходить все 16,5 лет изученного графика этой валютной пары

Итак, если бы график прошел ниже - вариант "без пополнения" привел бы к потере депозита. Это часть практики, потому что я всегда отмечал, что удвоить депозит на роботах - вероятность ниже 100%. На версии Океана 5.5 эта вероятность равна 83,59%.

То есть на 1 потерю депозита идёт в среднем 5 удвоений. Сливы бывают, но доход идёт значительно чаще и это главное (у меня на роботах это рассчитано).

А вот вариант "с пополнением" позволил бы сохранить депозит даже при проходе вниз. И пополнения на 150% хватило бы с небольшим запасом дойти до следующего "сильного уровня" и отскочить от него (синяя линия внизу на графике) - и таким образом такой вариант работы серьёзно увеличивал шансы закрыть позиции в плюс, без потери денег.

Стратегия "с пополнением" актуальна потому, что при пополнении включается дополнительная сетка ордеров. И с каждым новым ордером линия тейк-профита подтягивается всё ближе к цене и позволяет на небольшом отскоке закрыть всю сетку в плюс.

Поэтому стратегия "с пополнением" адекватна - это показал живой рынок в июне 2023 года.

Если бы я не изучал историю поведения этой валютной пары роботы бы слили депозиты на этой волне. Только исторические данные дали возможность подготовить алгоритм к работе в данной паре (и дали вам возможность закрыть текущую просадку и получить плюс к своему депозиту).

Если бы не последние ордера внизу - роботы бы не закрыли всю сетку 3 июля. А 4 июля вышли макроэкономические данные - ЦентроБанк Австралии не поднял ключевую ставку - это потенциал для снижения цены австралийского доллара. То есть могла быть ситуация, что прямо 4 июля график упал бы ещё ниже. Поэтому последние ордера позволили роботам избежать увеличения просадки и связанных с этим проблем.

Если бы не было точного расчёта объёма каждого ордера и тейк-профита - мы бы снова не закрыли сетку и продолжали бы рисковать.

Одним словом, со стороны робот Океан кажется очень простым - 1 валютная пара, куча ордеров... А на деле это рассчитанная на истории экономическая модель, проверенная на больших данных (16,5 лет минутного графика) и теперь отработанная на живом рынке.