Система получения дохода

В инвестировании единственная причина для вложений денег куда-либо - это возможность получить дополнительный доход.

Как мы уже разбирали, любой форекс робот имеет возможность принести доход с одним нюансом... Возможность получить доход должна быть больше возможности получить расход.

С учётом того, что роботы сливают весь депозит (или сразу всё, или частями постепенно также могут потерять всё), то и расход мы берём как "100% депозита".

Для адекватной работы доход должен быть соизмерим с расходом, то есть обратная величина - это "доход 100% депозита", или удвоение депозита.

Если перевести на абсолютные значения, то с депозита 1000 долларов:
1) Расход = потеря 1000 долларов (100% от начальной)
2) Доход = получение 1000 долларов (100% от начальной)

В роботах мы имеем простую задачу: получать 100% доход (удвоение депозита) чаще, чем 100% расход.

Для решения этой задачи нужны 2 условия:

1 условие - работа одинаковой суммой.

Например, можно запустить робот 10 раз до результата (результат - это удвоение депозита или потеря депозита). Получить 6 положительных результатов и 4 отрицательных. По количеству хороших результатов мы в плюсе. Но конкретно по деньгам в этом примере мы будем в плюсе только в случае работы с одинаковой суммой.

Если работать с разной суммой, то 4 отрицательных могут быть намного больше, чем 6 положительных. Так система не работает, она превращается в лотерею.

С этим условием всё понятно и просто.

2 условие - большие статистические данные для анализа прошлых результатов.

Валютный рынок (форекс) - это постоянно меняющиеся цены в валютных парах. Каждую секунду на этом рынке по всему миру происходят покупки и продажи валют, из-за этого меняется рыночная цена на них.

Большая часть истории этих цен сохранена. То есть на момент написания этого текста (1 декабря 2023 года) я имею доступ к ценам с 1 января 2008 года по 30 ноября 2023 года. И это цены за каждую минуту такого большого интервала времени. Это сохранённые значения реального рынка.

На такие данные можно запустить форекс-робот и проверить, насколько хорошо он проходил движения цен в прошлом *

* Адептов идеи "история бесполезна/на рынках история не повторяется/на истории получается хорошо, а в реальном рынке это не работает" я прошу не беспокоиться, почитайте дальше. Мы будем отдельно обсуждать этот момент.

Будущее в точности нам не известно. Прогнозы мы делать можем, но каждый прогноз имеет лишь вероятность реализации.

При этом на всех финансовых рынках (форекс, фондовый рынок, сырьевой рынок и тд) есть успешные люди и компании, которые зарабатывают крупные суммы (читаем как "умеют предсказывать будущее движение цен"). За счёт чего у них это получается?

За счёт того, что они умеют анализировать историю:
- Повторяющиеся движения цен (волны) на малых и больших периодах
- Влияние экономических/политических событий на цены
- А кто-то и сам способен оказывать влияние на изменение этих цен, но делать это адекватно, чтобы заработать

Это именно знания, основанные на истории, основанные на многократных повторениях сходных движений цен.

Также на основе знания истории рынков написаны все книги по торговле на финансовых рынках, опытные торговцы создают обучение торговле (а люди становятся опытными именно благодаря знаниям, основанным на тысячах прошлых сделок).

В общем, история используется с самого основания финансовых рынков и успешно используется умными людьми.

Вернёмся к роботам. Пример в этот раз с бОльшим объёмом информации. Изучение не 2-х месяцев торговли, как мы рассматривали ранее, а, например, 12 лет.

Те же 2 робота, что и в начале статьи

1й робот зарабатывает в среднем 20% в месяц, теряет депозит 1-2 раза за год (и так каждый год с 2011 по 2022).
2й робот зарабатывает в среднем 7% в месяц, по истории рынков последний раз терял депозит в 2011 году (то есть не терял депозит с 2012 по 2022).

На основе написанных выше данных какой робот выглядит перспективным, какому роботу лучше доверить свои деньги?

Исходя из таких данных, второй робот выглядит надёжнее, с ним заработать более вероятно.

Это, конечно, не особо значительное исследование, но промежуток времени уже большой. То есть уже появляется информация для выбора робота. И этот выбор нам позволяет сделать именно "история" - в этом её польза.

Вернёмся к разбору условий для успеха в использовании роботов:
1) Торговля одинаковой суммой
2) Большие исследования для понимания работы (и пользы) алгоритма

Продолжаем разбирать 2-е условие. Из тестирований на истории рынка можно узнать следующую информацию о роботе:

1) Прохождение роботом прошлых периодов (например, 16-летнего периода):
- Как робот зарабатывает в разные года
- Как часто теряет депозит
- Число удвоений (полных) за этот период и число сливов, соотношение этих результатов
- Поведение робота в кризисы (2008-2009 года, март 2020, 2022-2023 года) и в спокойное время

2) Влияние точки входа на возможность заработать. Точка входа - это момент старта робота. Для многих роботов важна точка запуска настолько, что 2 одинаковых робота, запущенные с разницей в 1 минуту, будут иметь разный доход и разный расход. И различные точки входа также важно просчитать для запуска робота в будущем.

3) Влияние размера депозита на поведение робота. Для этого момента можно построить математическую модель и без тестирования на истории, но мало кто этим занимается.

Это всё очень важно, так как даёт понимание не только о пользе или вреде форекс-робота, но и о конкретной модели поведения пользователя. То есть о том, как использовать тот или иной робот.

В двух словах о слове "Большие"

Это вопрос из математической статистики. Не буду вас грузить, дам самое простое и понятное. То, что можно использовать в жизни при оценке роботов.

Всем понятно, что "чем больше данных, тем точнее исследование". И сейчас я намеренно создаю высокую планку для всех создателей роботов, так как лично я не встречал в интернете роботов с такими исследованиями (но уверен, что в будущем такие будут появляться).

Итак:

16 лет - это больше 4200 торговых дней (рынок работает 5 дней в неделю). Можно запустить робот с 1 января 2008 года по 2023 год. Так мы пройдём каждый день, но всего по одному разу. Это лучше, чем ничего (хотя даже такое почти никто не делает). Но этого недостаточно.

Можно запускать робот каждый день (1 января 2008, затем 2 января 2008 года и так далее - каждый день новый запуск). И делать длительное прохождение. Это позволяет каждый день проходить многократно с разных точек входа. Это уже хороший вариант для тестирования.

Лично я делаю ежедневные запуски до результата:
запуск 1 января 2008 года до удвоения депозита или слива
запуск 2 января 2008 года до удвоения депозита или слива
запуск 3 января 2008 года до удвоения депозита или слива
и тд

С этих всех запусков я имею следующую информацию:
1) Процент результата "Удвоение депозита"
2) Процент результата "Слив депозита до удвоения". Даже когда робот с 1000 долларов доходит до 1999 долларов и потом сливает - это результат "слив". Исследование должно давать понимание пользы алгоритма и по сумме Удвоение равно Потере по сумме. Поэтому в "удвоение" записываются только ровные достижения суммы 2000 долларов
3) Среднее время до удвоения
4) Поведение робота в кризисные периоды и на спокойном рынке

Это больше 4000 торговых дней, каждый из которых пройден от 50 до 300 раз с разных точек входа. Массив данных очень большой. И он становится репрезентативным.

Теперь перейдём к самому важному понятию в роботах (да и не только в них) - к Математическому ожиданию.

Вы можете в поисковике ввести "математическое ожидание инвестиций" и разобраться в этой теории лучше. Здесь я напишу простыми словами основную суть.

В мире инвестиций наша идея может пойти по плану, а может пойти против плана. Это вопрос вероятности. Для прогноза надо знать вероятность и через неё рассчитать прибыль на протяжении времени. Математическое ожидание для инвестиций рассчитывается так:

Вероятность каждого исхода умножается на результат (прибыль/убыток).

На примере:
Расчёт для моего форекс-робота Focus при вложении 100 000 рублей:

Вероятность удвоения 89,73% (то есть с вероятностью 89,73% из начально вложенных 100 000 рублей получится результат 200 000 рублей),
вероятность потери депозита 10,27% (то есть из 100 000 рублей получится результат 0 рублей).

Математическое ожидание равно:

200 000 * 89,73% + 0 * 10,27% = 179 460 + 0 = 179 460 рублей

Это значит, что из каждого вложения 100 000 рублей мы получим
179 460 рублей.

То есть мы будем часто удваивать депозит и иногда будем сливать депозит. И только за счёт того, что математическое ожидание в нашем случае больше 50% - мы на протяжении времени будем в прибыли (при множественных повторениях с одинаковой начальной суммой).

Я много в каких инвестиционных темах слышал, что поголовно у всех математическое ожидание положительное. Но по глупости своей я раньше не разбирался в этом подробно.

В своих роботах я решил разобраться и посчитать математическое ожидание. Именно посчитать на больших данных, о которых написал выше. И именно эту цифру взять за основу каждого робота.

Робот "Focus" имеет вероятность удвоения 89,73% и эта вероятность высчитана по результатам большого тестирования. Этому математическому ожиданию я доверяю, потому что оно основано на исследовании, а не на чьих-то словах.

И поэтому я могу использовать этот робот (могу вложить в него свои деньги и запустить в торговлю).

После проведения полного тестирования и расчёта математического ожидания я доверил своему роботу деньги.

Теперь вы знаете всю базу для старта. Для того, чтобы вы могли пользоваться роботами.

Конечно, всё написанное на этой странице и предыдущих - это достаточно трудная теория. Если вы впервые узнаёте про роботов, про инвестирование, для вас информация могла быть сложной.

Однако, всё написанное - лишь начало.

Но прежде, чем переходить к третьей, самой сложной, части, вы можете узнать мои истории. С ними легче понять, как в теме форекс-роботов можно зарабатывать

>> Личные истории использования форекс-роботов