3 главных показателя в работе форекс-роботов

Для понимания пользы форекс-робота кроме
1) Вероятности удвоения депозита (больше 50% уже хорошо, идеальна цифра 80% и более. При этом вероятность должна исследоваться на больших данных)
2) Доходности робота

надо знать 3 показателя:

1) Получение дохода в меньшем интервале (если на первом этапе мы посмотрели на среднюю годовую доходность, то здесь надо уточнить среднюю месячную и можно даже недельную)
2) Уровень просадки (текущая и максимальная за прошлые периоды)
3) Общий доход в нескольких запущенных роботах

Начинаем рассматривать информацию о форекс-роботах мы с крупных интервалах - со среднегодовой доходности.

Например, у одного из моих роботов - Focus - среднегодовая доходность 295%

Для подсчёта среднегодового дохода производился запуск алгоритма на истории форекс-рынка каждый год (с 1 января одного года по 1 января следующего года) и получается следующая доходность:

2012 год: 156%
2013 год: 337%
2014 год: 318%
2015 год: 700%
2016 год: 583%
2017 год: 292%
2018 год: 185%
2019 год: 135%
2020 год: 250%
2021 год: 171%
2022 год: 120%

Среднее значение за 12 лет: 295%

Здесь мы видим довольно большой разброс значений. От 120% до 700% за год. Для этого и вычисляется среднее значение - чтобы строить ожидания будущей доходности (отмечу слово "ожидания" - оно не равно словам "обещания, гарантии будущего дохода").

При этом сам робот (да и многие другие форекс-роботы) даёт доход почти каждый день, поэтому важно разбираться с меньшими интервалами.

Рассмотрим конкретную ситуацию на завершении дня 30 ноября 2023 года

Это скриншот мониторинга одного из роботов "Focus". Сами системы мониторинга будем разбирать в соответствующем разделе.

В правом верхнем углу 4 строчки с доходом в долларах и в процентах.
1 - доход за сегодня
2 - доход за вчера
3 - доход за неделю (30 ноября - как раз пятница)
4 - доход за календарный месяц

Что мы видим из этих результатов:

Доход за месяц +7,44% достаточно хорош для стабильных роботов (роботы с низкой вероятностью слива депозита). Несмотря на то, что такая цифра дохода за месяц - очень высока для стандартного инвестирования, для форекса это считается небольшим доходом. Довольно среднее значение - это хорошо.

При этом из такого результата появляется вопрос, как при доходе за месяц 7% получается среднегодовой доход 295%?
Связано это с тем, что в разные месяцы доход сильно различается (что мы наблюдали и в годовом интервале). Для полной оценки надо знать результаты многих месяцев работы, но Фокус свежий алгоритм, он сделан и впервые запущен 15 октября 2023 года. В тестировании на истории нет смысла изучать среднемесячную доходность - она не даст информации больше, чем среднегодовая. Поэтому сбор информации о среднемесячной доходности я оставляю на наблюдение в живом рынке.

Идём дальше с разбором этого скриншота.
Доход за неделю 0,61%
Довольно малый доход. Неделя выдалась очень спокойной на валютной паре, где торгует робот Фокус. Такое значение сильно выбивается и из месячного, и из годового дохода.
По такому результату явно недостаточно данных для оценки. Надо наблюдать ещё несколько недель для понимания процесса. А мы пройдём дальше, так как там уже заготовлена разгадка такой доходности.

Доход за день:
30 ноября +0,32%
цифра небольшая для такого робота. Рынок спокойный на этой неделе был. А вот другой день:

7 ноября 2023 года, утро (то есть это результат за 9 часов торговли)
+2,86%.
Вот это уже доход большой. Такие дни формируют достаточно высокий уровень дохода робота на протяжении времени. Но такие дни редки.

Выводы по малым интервалам:
1) Дневные интервалы не важны для планирования, тут слишком большой разброс.
2) Месячные интервалы важны - это основа планирования будущего в форекс-роботах. Но для планирования надо знать хотя бы несколько месяцев.

Робот может иметь месячный доход от 1% до 80% в месяц (например). И может иметь доход от 7% до 15% в месяц.
Оба варианта не плохие и не хорошие. При использовании нам важно понимать границы, чтобы планировать. Если разброс огромный, то робот подходит для вкладывания средств "до удвоения" (промежуточные интервалы не смотрим совсем, только "удвоение - снятие дохода - удвоение - снятие дохода).

А если разброс небольшой, то можно как ждать до удвоения, так и снимать раз в месяц в виде постоянного дохода. Модели использования появляются дополнительные. Обсудим их подробно в соответствующем разделе.

Вернёмся к самому первому скриншоту.

Слева есть слово "Просадка" и под ним значение "-1.42%" (ещё ниже та же просадка в долларах, но смотрим на процентное значение, оно удобнее).

"Просадка" - это потенциальный расход по открытым позициям в данный момент. Робот "Фокус" не закрывает позиции, которые дают временный расход. Он ждёт пока эти позиции выйдут в плюс - там он их закроет и добавится доход.

Так вот, пока открытые в данный момент сделки дают минус - есть просадка. Это абсолютно нормальная практика в торговле.

Нам важен уровень просадки.

Например (на скриншоте), робот заработал за месяц доход 7,44%, а просадка сейчас -1,42%
Это означает, что сейчас робот в плюсе. Если закрыть все позиции вручную, пользователь останется с дополнительным доходом благодаря роботу.
Когда уровень просадки ниже уровня дохода (текущего или общего) - это хороший показатель для робота.

Обратный пример (придуманный):
Робот заработал за месяц 20% дохода, а на данный момент уровень просадки на счёте -60%.
Пример слишком простой и понятно, что пользователь в минусе сейчас. Если закрыть все сделки вручную - они съедят весь доход робота и часть начального депозита. Неприятно.

Это один из моментов, который показывает просадка на счёте.

Теперь разберём пример чуть сложнее...

Вам показывают робот, который заработал 100% к депозиту. Вроде прекрасно. Но также вы видите текущий уровень просадки 60%.

Всё становится печально. Почему? Переведу на абсолютные значения:

С 1000 долларов депозита робот сделал +100%, то есть на счёте теперь 2000 долларов.
Просадка 60% от текущего депозита (от 2000 долларов) = 1200 долларов. То есть свободными остаются только 800 долларов.

Итог: из начальных вложений 1000 долларов мы на данный момент в минусе на 200 долларов. А ведь роботу может быть уже год и за год использования пользователь ничего не заработал и немного потерял (на данный момент). Если выйдет из просадки - тогда будет хорошо, пользователь окажется в плюсе. А если не выйдет из просадки никогда или вообще сольёт депозит - то даже в таком примере (когда было удвоение депозита) пользователь оказывается в минусе по деньгам.

Важно: просадка всегда показывает в процентах от депозита на данный момент.

Другое

Вам показывают скриншоты дохода робота уже несколько месяцев и на них вы видите плавающий доход от 20 до 40% в месяц. Всё прекрасно. Несколько месяцев уже.
Но если вы не видите уровень Просадки, цифры дохода ничего не стоят. Просадка может быть 90-95% и какой бы ни был крутой доход - денег в роботе нет. Поэтому оценивать любой робот без данных по просадке вообще невозможно.

Мы рассмотрели уровень "Текущей просадки". Он отражает ситуацию на данный момент.

Для более полной оценки ситуации важно понимать, как ведёт себя просадка с течением времени.

Есть роботы, которые все позиции периодически сбрасывают (то есть в алгоритме заложена практика обнуления просадки) - это позволяет с определённой периодичностью возвращаться к нулевой просадке на счёте.

Есть роботы, у которых такой практики не заложено. Они могут работать с просадкой 50-90% и полгода, и год. Больше года они почти не работают, так как на форексе при переносе открытой сделки на следующий день платится комиссия (своп). Свопы за 1 день маленькие, незначительные. Но если копить эти свопы год - их сумма вполне может быть равна цифре депозита. И тогда брокер закроет все позиции самостоятельно, чтобы клиент не оставался должен брокеру.

Если мы знаем уровень просадки в прошлом и знаем систему работы конкретного алгоритма, можно сделать важные выводы.

Собственно, одну из личных ситуаций я уже описал выше. Я пользовался роботом, который пару месяцев проработал отлично без просадки, всё тогда было хорошо. А потом зашёл в просадку и за 8 месяцев так из неё и не вышел.
Все эти 8 месяцев мой счёт был невыгодным для меня (из-за просадки на счёте я даже не приблизился к объёму свободных денег, равному начальному вложению). Робот продолжал зарабатывать, но с течением времени и просадка росла.

Всё это время создатели продолжали показывать красивые скриншоты работы своих алгоритмов (скриншот дохода без демонстрации просадки). Но роботы продолжали быть невыгодными для пользователей. Потом робот потерял всё. И заработанное, и начальные вложения.

Благодаря этой ситуации я взял за правило создавать алгоритмы, которые с определённой периодичностью сбрасывают просадку.

Ситуация 2: форекс-робот Океан - впервые был запущен 16 февраля 2023 года. На сегодня (3 декабря 2023 года) ни один запущенный робот Океан не потерял свой депозит, текущая просадка на всех счетах (и моих и других пользователей) "-0,5%".
То есть всё очень хорошо сейчас. Мы сейчас как раз в ситуации обновления позиций - просадки нет.

А как робот работал раньше?
И в этом году, и в тестированиях алгоритма на прошлые года робот Океан 95% времени имеет просадку на счёте 0,2-2%.
И всего 5% времени просадка поднимается.

В живом рынке у нас была только 1 ситуация - в июне 2023 года - просадка дошла до 86% (это был пик просадки). Она сбросилась за неделю до нуля и все позиции, которые давали просадку принесли значительный доход. Ни один робот не слил депозит. Так работает механизм сбрасывания просадки. Это удобно.

При этом просадка 86% - это большая просадка. Ситуация опасная.

Компенсируем её мы исследованием: в информации про каждый из форекс-роботов я привожу данные не только дохода за тот или иной год, но и пишу максимальный уровень просадки за год.
При этом в исследовании работы робота видно, что у алгоритма Океан большая просадка держалась не больше 2-х недель. Эти исследования приводятся в соответствующем разделе.

Переходим к последнему параметру.

Это параметр нужен для того, чтобы избежать нечестной игры. По своей сути он не влияет на действия пользователя или на выбор робота.

Но так как я одно время изучал продукты разных создателей роботов и смотрел их рассказ о роботах, блоги и посты в каналах, то принял решение разобрать этот показатель. Вы уже поняли - это из-за подтасовки результатов, которая при внимательном рассмотрении легко вскрывается.

Однако, чтобы вам не тратить время на эти расследования, можно знать только 1 показатель - "общий доход робота" - и этот показатель у нескольких роботов того или иного производителя.

Хороший пример (роботы, которых сделал я, или в создании которых участвовал с партнёром):

Нас интересует сейчас последний столбик "Всего %", только он.

Обратим внимание на вторую строчку (на робот с названием ***4835) - робот заработал всего 57,48%, а за месяц (предпоследний столбик) 7,59%. Так как это робот "Океан" - у него средний доход 5-9% в месяц. То есть видно, что именно этот робот работает довольно давно и постепенно создавал общий доход 57%.

И таких роботов на скриншоте довольно много. Они все запущены в разное время, поэтому общий доход различается, но сама суть "общий доход = несколько месячных доходов" говорит о том, что роботы за это время не сливались и продолжали создавать доход.

А вот самая первая строчка - робот "Storm" - у него доход за месяц 13,96% (много относительно других), но и последний столбик показывает доход "всего %" 13,43%. То есть робот работает только 1 месяц. А это значит робот без истории - за ним надо ещё смотреть и смотреть.
(малое различие цифр доходности связано со способом вычислений этих значений. Так как скриншот стороннего сервиса, я не знаю формул вычисления и не могу знать причину такого различия).

Ситуации из жизни - на опыте изучения телеграмм-каналов, продающих роботов. И на опыте личного общения с одним из создателей других роботов.

Я не беру ситуацию фотошопа на скриншотах. Предположим, что подделка показателей не используется - вы сидите рядом с человеком, который прям сейчас показывает свои роботы - доход в них.

1) Если попросить включить общий доход роботов (нескольких или многих) - этот доход может быть равен месячному доходу. Тут мы понимаем, что все роботы запущены недавно, они не работают долго. Возможно, это связано как раз с тем, что недавно они все потеряли депозит.
А если перед этим человек говорил, что у него роботы прекрасно работают уже полгода (или использует в названии роботов дату старта - полгода назад) - то здесь вы узнаете всё! А именно то, что они полгода не работали))

2) Когда вы наблюдаете такую ситуацию:
1й месяц: показываются скриншоты с данными "Доход за сегодня + Доход за месяц + Просадка" по нескольким роботам
2й месяц: скриншоты с данными "Доход за сегодня + Доход за месяц"
3й месяц: скриншоты с данными "Доход за сегодня + Доход за месяц + Просадка" по нескольким роботам

видим, что во втором месяце куда-то пропали данные по просадке. Такое я заметил, когда умные продавцы понимают, что люди увидят просадку, испугаются и поймут бесполезность алгоритма. Поэтому они скрывают эти данные за мишурой большого дохода.

Откуда появились данные по просадке в 3-м месяце?
Изначально не будем никого обвинять, мы ведь не знаем! Есть 3 варианта:

1) Просадка вернулась к хорошим значениям, которые можно показать аудитории - в принципе нормальный вариант. Он для "хороших продавцов", которые умело показывают плюсы робота и скрывают минусы.

2) "Ой, сорри, тупо на месяц я забыл показать просадку, сейчас возвращаю"... Ну, почему бы нет, мало кто может гордиться абсолютной памятью. Поймём и простим...

3) Роботы слили депозиты и были перезапущены - то есть они заново начали торговлю и в начале запуска всегда имеют низкую просадку определённый период. Я наблюдал этот именно этот вариант, когда у меня был доступ к мониторингу робота:

в названии робота использовалась дата старта и я за ним наблюдал:
1 день - просадка 80% по мониторингу, но в телеграмм-канале показывается скриншот только с "доходом робота СЕГОДНЯ"
2 день - я сам вижу по мониторингу как робот сливается полностью.
3 день - у меня уже нет мониторинга (робот отключен), но в телеграмм-канале появляется скриншот с роботом с ТАКИМ ЖЕ названием (с давней датой) и с "доходом робота за СЕГОДНЯ".
То есть просто запустили новый робот и подставили в его названии давние данные, чтобы показать прекрасную работу алгоритма на много месяцев...

Вся эта хрень раскладывается одним показателем "Общий доход робота", но в третьем варианте вам, конечно же, никто не покажет общий доход. Вместо этой цифры умные продавцы придумают десяток причин, почему именно сейчас вам это не покажут.

Сейчас мы разобрали 3 ключевых параметра роботов - они важны как для выбора робота для покупки (в том числе и для распознания "недосказанностей"), так и для создания практики использования алгоритма.

Ещё раз все 3 показателя:
1) Получение дохода в небольших интервалах времени (в основном речь про доход за месяц)
2) Уровень просадки (текущая и максимальная за прошлые периоды)
3) Общий доход в нескольких запущенных роботах

С этими знаниями уже можно присматриваться к разным форекс-роботам. Уже можно их изучать и выбирать.

Этих знаний уже достаточно, чтобы разбираться в роботов. Но мы с вами не обсудили ещё один момент, самый главный... Это момент про доказательства.
Ведь на словах может звучать всё красиво и прибыльно. А вот на деле...

Именно на деле нам помогают проверять форекс-роботы разные интернет-сервисы для сбора статистики торговли - вот их и надо изучить новичкам, чтобы было на что опираться, проверяя слова людей.

Итак, переходим к:
>> Доказательная база в форекс-роботах