Уровень риска в форекс-роботах

В классическом инвестировании бытует мнение, что "чем выше доход - тем опаснее вложение". Это мнение сложилось не случайно, чаще всего именно так и есть. Но...

Это именно общий стереотип, который имеет настолько много нюансов в каждой теме инвестирования, что на практике придерживаться такого мнения просто невозможно.

Сейчас же мы разбираем исключительно тему форекс-роботов, поэтому будем говорить про риск в этой теме. И про соотношение риска-дохода разных роботов.

Самый простой вариант определения уровня риска - это расчёт вероятности удвоения каждого форекс-робота на больших данных (информация про этот расчёт у меня есть в отдельном разделе сайта и в описании каждого робота).

Если в двух словах это значение (вероятность удвоения депозита) показывает с какой вероятностью мы заработаем и с какой вероятностью потеряем депозит. И этим мы строим ожидание на будущее - можно ли с тем или иным форекс-роботом заработать.

И именно этот показатель определяет уровень риска в форекс-роботах.

Вначале разберём несколько примеров роботов с известным показателем "вероятность удвоения".

Пример 1 - большое различие в вероятности удвоения

Форекс-робот Океан имеет вероятность удвоения 83%
Форекс-робот Тишина имеет вероятность удвоения 99%

В этом примере всё просто - Тишина является более безопасным форекс-роботом относительно Океана.
Для этого понимания нам совсем не важен среднегодовой доход алгоритмов. Просто по вероятности всё понятно.

Пример взят для демонстрации классического понимания "чем больше доход - тем больше риск, так как робот Океан имеет среднегодовой доход 208%, а Тишина 63%.

Пример 2 - демонстрация обратной ситуации

Форекс-робот Океан имеет вероятность удвоения 83% и доход 208%
Форекс-робот Фокус имеет вероятность удвоения 90% и доход 283%

При сравнении другой пары роботов получается, что робот с большим доходом имеет большую вероятность удвоения. То есть именно робот Фокус безопаснее Океана, хотя и доход его больше.

Пример 3 - одинаковая вероятность удвоения, но сильное различие дохода в разных роботах

Форекс-робот Тишина имеет вероятность удвоения 99% и доход 63%
Форекс-робот Ядро имеет вероятность удвоения 99% и доход около 300%

Здесь вероятность удвоения одинаковая, из-за чего можно предположить, что это роботы с одинаковым риском вложения денег (очень низким риском).

В такой ситуации входят в рассмотрение маловероятные события (пусть они и маловероятные, но всё же они могут наступить). Пример такого события: "закрытие брокера, у которого находятся наши деньги". И пусть этот брокер (например, которым я пользуюсь) имеет большую историю работы в России, находится в ТОП-3 брокеров для физических лиц по крупным аналитическим сайтам, каждый год собирает серию наград в разных номинациях среди форекс-брокеров. Даже с таким брокером может случиться это маловероятное событие.

Для таких маловероятных событий нам важно быстрее удвоить депозит и вывести начальные вложения из форекс-рынка - именно это действие убирает риск на вложенные средства.

И тут мы понимаем, что из двух роботов с одинаковой вероятностью удвоения депозита, меньше риск у более доходного алгоритма - он быстрее удвоит средства и даст нам возможность вывести начальные вложения. Да и окупит расход на покупку робота также быстрее.

Вот здесь всё максимально просто: когда мы не знаем вероятности удвоения депозита, тогда мы не знаем ничего о том или ином роботе.

Разработчик может всё что угодно рассказывать о доходе, о практике торговли, об успешных клиентах - всё это имеет очень малое значение по сравнению с историей торговли. Или разработчик может рассказывать не про робот, а про себя - насколько он успешный торговец, или гений, раскрывший секрет рынка, или это ваш давний знакомый, родтсвенник и тд и тп... Это всё имеет очень малое значение по сравнению с большими исследованиями полезности алгоритма.

Ну, конечно, если вам показывают соизмеримую историю торговли (чтобы робот торговал в живом рынке те же 16 лет) - то это прекрасно. А если нет таких больших данных - то и нет уверенности в будущем.

При отсутствии уверенности в алгоритме в него нельзя отправлять деньги для торговли.

Уровень риска в форекс-роботах зависит только от наших знаний о конкретном роботе:
- Вероятность удвоения депозита - ключевое

остальное сильно вторично:
- Практика торговли - для опытных трейдеров
- Доходность
- Подтверждение теоретических исследований реальным рынком (верно ли работает алгоритм, который показан в исследованиях)
- Реализация разных точек входа

При отсутствии знаний любой робот - лотерея. И по статистике - лотерея с отрицательным математическим ожиданием для пользователя.

Это будет сравнение просто в идейном смысле.

Вклад в банк и покупка недвижимости - консервативные инвестиции (инвестиции с низким доходом). Они имеют очень низкий риск потери вложений.

И в идейном плане я просто отмечу, что риск "очень низкий". То есть риск есть:
- У банков отзывают лицензии - сгорают вклады (свыше 1,4 млн).
- Недвижимость может сгореть, быть затопленной, испорченной арендаторами.
- Недвижимость может упасть в цене и сильно, и на несколько лет (для того, чтобы в этом убедиться поищите в интернете "кризисы недвижимости в России" - узнаете как сильно и как часто недвижка переживает кризисы).
- Рубль может теряет (и теряет с течением времени) покупательскую способность - то есть рубли просто сами по себе с течением десятилетий всё меньше стоят в мире. А довольно много товаров идут по мировым, а не по российским ценам.
- Вложения в банк и покупка недвижимости бывает нелогичной - и в этих рынках есть множество нюансов, из-за незнания которых вы можете с вероятностью 100% оказаться в убытке.

Хранение денег просто в наличке также сопряжено с риском:
- 100% вероятность уменьшения покупательской способности (инфляция будет всегда, а если объём денег не растёт вместе с ней - значит уменьшается их покупательская способность)
- Деньги могут пропадать искусственным путём в результате несчастных случаев

Фондовый рынок в последние года сильно вырос в России (по популярности), это хороший способ инвестирования. Но в нём ничем не меньше тонкостей, чем в форекс-роботах. Это понятно по людям, которые очень редко оказываются успешными на фондовом рынке (как на мировом, так и на внутреннем в нашей стране).

Ручная торговля на любом рынке также несёт в себе риск, который, кстати, довольно сложно просчитать.
Это связано с человеческим фактором, который присутствует в каждой сделке. Торгует ли человек по ощущениям или использует конкретно выверенную стратегию, является ли самоучкой или прошел массу обучений - всегда присутствует человеческий фактор.
Из-за этого может быть череда неудачных сделок, которые перекроют годы успешной торговли. Может быть неподходящее настроение для торговли. Может наступить изменение рынка, которого не было в опыте этого человека.
Это вообще самый неизвестный, непросчитываемый на будущее способ вложений денег. И это всё я пишу с учётом того, что сам имею положительную историю личной торговли и положительную истории торговли немалыми деньгами в управлении (полтора года торговли).

Чем бы вы ни занимались, какой бы опыт в инвестировании ни имели, повышайте образованность именно в той области, куда вкладываете деньги.

И только когда вы начинаете понимать и общее и частное в определённой теме - только тогда вы способны адекватно взглянуть на степень риска и на возможность заработать.

А вложения в форекс-роботы с идейной точки зрения мало чем отличается от других способов вложения денег. Вот только для того, чтобы заработать - надо понимать не только идею, но и практику использования этого инструмента - об этом весь этот сайт.

Завершаем 3-ю часть информации: https://corerobot.ru/part3