Практика торговли в прошлом и в будущем

Если про прошлое всем, в принципе, понятно - это те самые исследования. То про будущее я пишу впервые.

Пишу именно с точки зрения прогноза при знании алгоритмов торговли тех или иных роботов. Это уже внутренняя часть и здесь мне необходимо приоткрыть сам код роботов. Я считаю в данном случае (и во многих будущих статьях клиентской части этого сайта) важнее показать внутренности роботов, чем пытаться сохранить тайну кода. Это поможет вам почувствовать будущее.

Начнём с простого - с прошлого.

Возьмём робот "Фокус" и его код. Он торгует на одной паре, поэтому понять разбор будет проще.

Валютная пара (любая, но в данном случае NZDCAD) на рынке имеет 2 типа движений: боковое и трендовое.
В боковом всё просто - график движется и вверх и вниз попеременно. Такое проще простого торговать роботом.
Боковое движение выглядит так:

Траекторией (голубым цветом) я показал примерную торговлю робота этого периода - он в таком движении легко набирает позиции и сбрасывает на отскоках. Такие периоды для роботов довольно просты.

Ну как "просты", плохо сделанные роботы и такое могут слить. Здесь важно ловить отскоки. Каждый мой робот имеет широкую сетку ордеров (от 20 до 45 на момент написания статьи). За счёт большого числа ордеров получается, что ордера берутся довольно часто по ходу графика и каждая вершина и низина имеют ордера для закрытия позиций даже на небольших возвратах.

Другой тип движений - трендовые (односторонние), которые бывают довольно резкими. Например, в этой же паре на таком же приближении есть вот такое движение:

Не особо удобно воспринимать. Уменьшу в 2 раза этот график

Вот это уже штука посложнее. Движение вверх на 12 000 пунктов - это примерно в 3 раза превышает ширину жизни робота Фокус (она у Фокуса меньше 4000 пунктов).

Как же робот Фокус проходит этот период, нарисую траекторию набора и сброса позиций на этом же графике (ещё чуть увеличив):

Максимальная просадка на Фокусе в этом движении 36%.
Живём только потому, что в сетке робота Фокус 42 ордера - они на расстоянии меньше 4000 пунктов очень плотно наставлены - как раз для того, чтобы ловить откаты.

Пока вроде всё просто))

История рынка позволяет сделать код робота и прогнать его по всему графику. Фокус я начал делать с сетки в 25 ордеров. На такой сетке (так-то тоже довольно большой) валютную пару NZDCAD не получилось пройти - была серия сливов чуть ли не в каждом году.

Каждый слив на истории отрабатывается так:
Смотрю ширину движения до отскока. Создаю новый ордер близко к вершине (как можно ближе к точке ДО отскока) и делаю так, чтобы этого ордера хватало на закрытие сетки.
Каждое закрытие сетки позволяет перезайти в позицию, то есть начать снова с самого малого ордера постепенно набирать позиции.
На примере выше каждый перезаход позволял выигрывать 500-1000-1500 пунктов из этого огромного движения.

Каждый слив добавляет ордеров или не добавляет, но меняет сетку (можно же не добавлять, а передвигать ордера внутри сетки).

Затем новый код запускается на всей истории и...
... и чаще всего обнаруживаются новые потери депозита.
Процесс повторяется вплоть до бесконечности.

И каждый раз код чуть дорабатывается. Чуть улучшается прохождение графика.

Вот в паре NZDCAD получилось сложнее всего пройти 16 лет. В других парах меньше ордеров - там не приходилось так жёстко калибровать ордера.

Что даёт это знание:

1) В прошлом много повторяющихся движений, которые робот умеет проходить
= если такие же движения будут повторяться в будущем, робот их пройдёт

2) Робот - это математическая система с заранее прописанным кодом (все ордера с расстояниями, размерами и тейк-профитами). Робот не смотрит на экономические новости, на политическую ситуацию, на день недели. Он ориентируется только на расстояния, которые проходит график. И всё.
= абсолютно неважно, что происходит в мире, робот торгует только по математической модели, сохранённой в нём. Кризис или не кризис - не имеет значения. Робот не будет подстраиваться.

3) Точка входа (день запуска робота) влияет на торговлю. Почти всегда влияние незаметно. Но порой расхождения значительны. Это связано с тем, что именно от точки входа начинается отсчёт расстояний сетки ордеров.
= одинаковые роботы могут торговать по-разному = каждый робот воспринимается отдельной торговой единицей, на связанной с остальными такими же роботами.

И тут всё просто... а теперь

Будущее мне не известно (думаю, вам тоже). Как же можно составлять ожидания и предполагать, какой алгоритм лучше? Как можно думать, что шанс заработать с одним роботом больше, чем с другим?

Самый простой ответ на эти вопросы уже доступен вам без погружения в код:

Вы можете жить в мире вероятностей. Когда вы знаете статистики роботов на большом промежутке времени, тогда можете предполагать с какой вероятностью заработаете и с какой вероятностью потеряете. И с этим пониманием рассчитывать стратегию для обоих результатов.

Я использую дополнительно следующие моменты:

1) Число ордеров - чем больше ордеров при одинаковой ширине жизни роботов = тем больше шанс отработки каждой волны в доход = тем надёжнее робот НА БУДУЩЕЕ!
Фокус и Океан имеют одинаковую ширину жизни, а число ордеров в Фокусе на 6 больше = он немного надёжнее в будущем.
Не огромный разрыв, но всё же.

2) Ширина жизни - актуальная величина только в прочих равных условиях (когда вероятность удвоения близка/одинакова).


Ширина жизни Тишины на AUDCAD: 5300 пунктов
Ширина жизни Ядра на AUDCAD: 5700 пунктов
Вероятность удвоения обоих роботов близка к 100%
Какой надёжнее в прогнозе на будущее именно в этой паре?

Или
Ширина жизни Тишины на AUDCAD: 5300 пунктов
Ширина жизни Зелени на AUDNZD: 3475 пунктов
пофиг, что пары разные. Они обе - кросс-валютные (не долларовые), обе обычно двигаются в узком коридоре.
И у обоих роботов вероятность под 100%.
Но на будущее я понимаю, что случись что-то необычное, чего раньше не было в Австралии (но это событие не затронет Канаду и Новую Зеландию) - Зелень сдохнет быстрее, у Тишины значительно больше шансов выжить.

3) Тейк профит первого ордера - мерило важности точки входа.
Чем меньше тейк-профит первого ордера - тем ближе к вершине/низине берётся первый ордер сетки. И тем меньше влияние точки входа (при тейке первого ордера "20 пунктов" у нас имеется только 20 разных точек входа для всех пользователей).
Просто написал тут, чтобы вы понимали. Я с осени 2023 года все роботы обновил согласно этому знанию. Теперь у всех алгоритмов первый тейк мизерный.

Примеры, написанные выше, уже не такие простые. Зайдём ещё чуть глубже в анализ роботов на будущее:

Шторм 1 версии торгует на 7 валютных парах
Фокус на одной

Сходная пара у роботов - NZDCAD

Сетка в этой паре сходная (различий много, но они почти все малые). "Почти все"... кроме одного...

Итак.

Робот Фокус удваивал депозит каждый из прошлых годов. Зарабатывает хорошо. Он сливал в 2010 году (2 раза) и в 2011 году (2 раза). Входящий объём в сетку "0,20 при депозите 1000 долларов".

Робот Шторм удваивает депозит каждый из прошлых годов по несколько раз. Тоже зарабатывает хорошо. Но возьмём одну пару NZDCAD.
Входящий объём в этой паре на Шторме "0,10 при депозите 1000 долларов".
Сетка сходная, стартовый объём в 2 раза меньше.

Вывод: если на Шторме работает 1 пара NZDCAD, то в тот момент, когда Фокус сливает депозит, Шторм заходит в просадку 50%.
Результат по этой паре: запустив Шторм на одной паре NZDCAD не будет сливов в 2010 и 2011 годах.

Слово "Если" ключевое. В будущем может быть ситуация, когда Шторм и Фокус зайдут в просадку по NZDCAD. И тут пойдёт развилка:
1) Если на Шторме в этот момент закроются все остальные пары (по механизму автоматической сушки, зашитой в алгоритм) = он будет в 2 раза безопаснее Фокуса
2) Если на Шторме не закроются пары = хз что там по сравнению с фокусом, всяко может быть.

Вывод:
Нельзя считать, что более доходный алгоритм (Шторм в несколько раз больше доход имеет) несёт бОльший риск.
Есть вероятность, что Шторм будет безопаснее Фокуса (Океана, Зелени) в определённых обстоятельствах.
Отключив в Шторме валютную пару USDCAD он становится значительно безопаснее Фокуса и Океана В ПРОШЛОМ (число сливов Шторма становится меньше, а доходность в разы выше), но НЕ В БУДУЩЕМ.

Это игра в вероятности, дамы и господа...
На будущее нет точного ответа, что лучше. Но на сейчас есть - логически выведенный ответ. Он может совпасть с реальностью. А может не совпасть. К чему я это?

а..

К тому, что принимаете решение использовать те или иные роботы вы сегодня. В текущих условиях. Со знаниями, которые имеются у вас. Что бы ни произошло в будущем мы не имеем права говорить:
"вот надо было так сделать, было бы лучше"
"вот я зря рискнул"
"вот я правильно рискнул"
"вот я угадал с этим действием, теперь все следуйте за моими решениями"

Мы не играем в угадывание и в риск. Только сухая логика принятия спокойного взвешенного решения сегодня. И следование этому решению в стрессовых ситуациях (они всё равно будут).