Месяц март на форекс-рынке часто сопряжен с большими односторонними движениями. Такие движения были и в 2024 году, из-за чего несколько моих роботов (Зелень, Фокус, Ядро) зашли в среднюю и большую просадку.

Это вторая статья цикла разборов просадок. В ней будем разбирать ситуацию в роботе Зелень, так как она даёт много новой информации, которой не было в прошлой статье.

Начнём с части первой, которую я разбирал с клиентами на конференции 15 апреля.

С 26 февраля до 5 апреля график валютной пары AUDNZD непрерывно двигался в одном направлении. При большом одностороннем движении позиции на "Продажу" (в данном примере) не могли закрыться в плюс, они уходили всё дальше от своих значений и давали просадку.

Максимальная просадка роботов Зелень была замечена "70%".
Это большая просадка. Достаточно опасная для этого робота. При этом отмечу (и разберу подробно в статье про просадки на всех роботах), что такая просадка не уникальна. Зелень в прошлом периодически доходила до такой и даже большей просадки и успешно сбрасывала её.

Этот процесс я описывал в прошлом статье про робот Океан. Чем же уникальная ситуация с Зеленью в марте-апреле 2024 года?

Разбор самого движения в паре AUDNZD:

Ширина движения: 3734 пункта в одну сторону.

Длительность: 38 дней подряд (на рынке форекс есть "свопы" - плата за перенос позиций на следующий день, здесь таких переносов было довольно много).

Ширина жизни робота Зелень: 3475 пунктов
(то есть, если график проходит 3500 пунктов в одну сторону, накапливается просадка 95-99% и все позиции закрываются - расход фиксируется и остаётся пара долларов на счёте).

График прошел на 250 пунктов больше, но робот не слился. Сразу отмечу для впечатлительных людей, что роботы отработали по стратегии идеально и закрыли все позиции в плюс от 5% до 10% дохода.

Разберём внимательно, почему не слился робот.

Ответ в самом начале этого большого движения. Выделяю его на графике:

На таком резком скачке вверх робот автоматически заблокировался и не взял позиций

Таким образом на таком резком скачке цен робот выиграл 580 пунктов для себя. Этого небольшого расстояния нам как раз хватило для того, чтобы пережить всё восходящее движение без сливов, дождаться возврата и на возврате закрыть все позиции на продажу в доход.

Так работает механизм блокировки: когда робот видит резкое изменение цены (резкие изменения цен возникают из-за новостей разного характера) - робот блокирует свою работу и не берёт позиций определённое время.

После резких движений график, как правило, успокаивается и робот включается в свою стандартную работу.

Блокировки у меня есть во всех роботах на всех валютных парах. Они позволяют пройти множество опасных больших односторонних движений в прошлом. А теперь и в настоящем мы увидели сами пример, как блокировка спасла депозиты на роботах Зелень.

1) Блокировки - это классно! :))

Но и не так просто с ними работать. Тонкостей масса, из-за чего каждая блокировка в каждой валютной паре отрабатывается на той же 16-летней истории прежде чем добавляется в готовый робот.

2) Если бы не было резкого движения в начале этого графика, то мы дошли бы до просадки 95-99% и потеряли бы депозиты.

График ниже показывает одну точку входа.

Здесь вы видите на графике красные стрелки - это взятие ордеров на Продажу.
И видите пунктирные линии в одну точку - это точка тейк-профита всей позиции - место, в котором эта группа ордеров стала положительной и закрылась по системе работы алгоритма. Она принесла около 5% прибыли.

А вот второй скриншот - этот же график, этот же робот. Но без красных пунктирных линий:

Это ситуация, когда этот же робот не закрыл позиции. То есть на данном графике всё ещё робот в просадке и опасность сохраняется (и сидим без дохода).

Как же получилось, что один и тот же робот на одном и том же графике отработал по-разному?
Причина в точке входа... Точка входа влияет на то, на каком уровне берётся первая позиция в сетке (а за ней и все следующие). У первого примера точка входа была на 15 пунктов ниже, чем во втором. Из-за этого и все остальные ордера брались немного на других уровнях. И всё привело к вершине этого графика.

Пример первый - стрелкой я показал серию из 3-х ордеров на Продажу на самой вершине:

А вот на втором терминале таких ордеров нет:

Они не взялись из-за того, что точка входа в самом начале была чуть выше.

А эти 3 ордера сильно добавили объёма в общую позицию на Продажу, поэтому при снижении графика этого дополнительного объёма хватило для того, чтобы закрыть позиции в плюс.

Чем больше берётся ордеров - тем ближе линия выхода из позиций (take profit)
Каждый ордер берётся по точной цифре расстояния от предыдущего - это встроено в алгоритм. Но из-за разной точки входа на разных счетах самый первый начальный ордер берётся на разных уровнях.

А так как первый ордер на разных счетах берётся на разном уровне, то далее и сетка на разных счетах немного (а порой и сильно) различается.

1) Точка входа влияет на прохождения графика (пусть и редко, но влияет). В данном случае на момент разбора этой ситуации на конференции половина пользователей робота Зелень была с доходом около 5% и с полным спокойствием (все позиции скинуты, просадка около 0%). А половина была без дохода, с большой взятой позицией (просадка гуляла от 10% до 40%).

2) Для отработки стратегии роботу важно быть в торговле всё время. Если бы по каким-то причинам робот был выключен на пару часов (или дней) на таком восходящем графике - он был не брал ордеров и не пододвигал бы точку входа ближе к цене. Да, просадка набралась бы меньше. Но не хватило бы такого небольшого отскока для закрытия позиций в плюс.

3) Как выбрать идеальную точку входа (момент включения графика)?
ну... можно спросить своего астролога... или бросить кубик...
А так мы же не знаем будущего - поэтому не знаем какая точка входа будет лучше или какая хуже.

Продолжение в следующей статье про эту ситуацию. То, что случилось уже после конференции с разбором.