В первой части я показывал график, который не закрыл позиции из-за того, что не взялись 3 ордера на вершине.

Вот он только через 2 дня:

17 апреля котировки цен в AUDNZD спустились ещё ниже и этот робот закрыл позиции в плюс.

Доход на этом роботе получился около +10% (вместо 5% у тех, кто имел другую точку входа).

Причина разного дохода: на каждом роботе у меня задано значение прибыли, которую можно получить с него. На каких-то ордерах значение больше (если на 16-летней истории этот ордер позволял брать большую прибыль), а на каких-то меньше.

Вывод: робот отработал по своей системе идеально даже с разной точкой входа.

На этом история бы закончилась (17 апреля) и второй части не было бы вообще, если бы не

И вот она... Вторая часть...

И вот тут придётся хорошо подумать даже тем, кто с финансовыми рынками связан давно и плотно.

Вот так он выглядит дальше:

После вершины, на которой у нас просадка было до 70% и после которой робот слился бы через 250 пунктов, прошло 780 пунктов вверх.

И сейчас все пользователи робота Зелень, которые находились в рынке в марте-апреле, должны подумать "ппц нам повезло конечно закрыть позиции на этом небольшом отскоке"...

График выше показывает насколько малый запас был на выход из позиций.

Я всегда отмечал, что для роботов опасны трендовые движения. Тренд - это глобальное направление движения графика вверх или вниз.
В трендовом движении всегда есть односторонние коррекционные движения, но они намного меньше основных волн.

Именно поэтому все мои роботы построены так, чтобы ордера брались всегда (до просадки 100% на счёте) - они позволяют ловить отскок в каждой точке графика, как бы далеко он не ушел. И такую коррекционную волну мы поймали в апреле. И когда вышли на ней из позиций - обновили сетку на Продажу. И теперь робот Зелень снова имела запас хода 3475 пунктов для движения вверх без слива (на новую большую волну тренда).

Вывод: большое число ордеров взято не случайно - этот график, который мы недавно с вами прошли, переводит ещё одну область из теории про роботы на реальный рынок.

Каждый ордер из сетки пододвигает тейк-профит ближе к текущей цене. Закрытие любого ордера вручную отодвигает тейк-профит от цены. Это происходит следующим образом:

При закрытии ордера робот видит, что объём позиции уменьшился, то есть до точки безубытка по всей позиции надо пройти расстояние побольше. Именно на эту разницу робот отодвигает тейк-профит.

Ни в одном роботе у меня нет ни одного лишнего ордера. Каждый из ордеров в своё время был важнейшим в закрытии всей сетки (какие-то срабатывали чаще за 16 лет, какие-то реже, но один из этапов создания роботов у меня - это проверка каждого ордера на полезное действие на истории).

Если вы понаблюдаете в терминале за торговлей в самом начале запуска робота (когда он не набрал просадку), можете подумать, что система очень проста - одинаковые или почти одинаковые по объёму ордера по всему графику.

Скукота... Вообще не интересно... И на этом завершите наблюдение.

Для примера возьмём начальные ордера объёмом "1 лот". Первая группа ордеров действительно такая на всех роботах (обновлённых после сентября 2023 года), порой ордера увеличиваются в 2 раза (до 2 лотов), затем уменьшаются обратно до 1 лота.

И так может быть ордеров 6-10 в начале сетки.

А потом вы такие заходите на терминал и видите ордер объёмом 23,59 лотов... Откуда он взялся? Вы же видели как торгует робот, там же всё ровными цифрами. А тут огромный объём и неровный. Странно...

А после этого ордера возникает следующий в сетке ордер объёмом 11,80 лотов.

"!!!! Да что за бред!!!!" подумаете вы, если уже имеете опыт использования других роботов (не моих). Ведь последующие ордера обычно идут большего размера, чтобы двигать тейк-профит сильнее к цене.

А третий ордер в этой пачке появляется размером 2,36 лота... Тут даже самые спокойные люди поймут, что что-то сломалось...

Стоит ли отметить, что 4-й ордер в этой системе будет 47,2 лота?
А 5-й снова 47,2....

Ордер (например) №20 объёмом 23,59 возьмём как начальный. Остальная система будет такой:

Ордер №21 множитель объёма 0,5 = 11,80 (23,59 * 0,5 = 11,795 = 11,80)
Ордер №22 множитель объёма 0,2 = 2,36
Ордер №23 множитель объёма 20 = 47,2
Ордер №24 множитель объёма 1 = 47,2 (47,2 * 1 = 47,2)

В коде это выглядит именно так. И у меня в каждом роботе можно встретить такую практику.

Поэтому вывод №1: Все ордера не случайны и размер их может быть любым (увеличивающимся, уменьшающимся). Ошибки тут нет.

Ответ на вопрос "для чего эта чехарда с объёмами?" я отвечу ниже, но сперва разберу практику ручного участия в роботе и вариантам, к чему оно может привести. Всё на основе написанного выше.

Что будет, если вы решите закрыть последний взятый ордер в сетке?

До закрытия:
Было ордеров в сетке 24, робот в этот момент видит 24 открытых ордера и контролирует условия для открытия 25-го ордера. Просто ждёт прохождения заданного в 25м ордере расстояния до его открытия.

Прошло, например, половина расстояния (25-й ордер не открывается, так как не выполнены условия его открытия). Вы решили закрыть 24-й ордер в минус.

После закрытия (если вы не выключили перед этим автоторговлю):
Робот видит в сетке 23 активных ордера. Он начинает проверять условия открытия Ордера №24. И она в данном примере выполняются (потому что график ушел дальше 24 ордера) = робот сразу открывает Ордер №24 снова. Но расстояние от 23-го ордера уже немного другое.
И расстояние до следующего ордера (25-го) начинается с текущей цены.
То есть немного меняется расположение сетки ордеров.

После закрытия (если вы предвательно выключили автоторговлю):
Вообще ничего не произойдёт... 24-й ордер не откроется (робот не имеет доступа к торговле). Тейк профит сетки не передвинется = как итог, если не передвинуть вручную линию тейк-профита, при её достижении позиции закроются в минус. Это связано с тем, что робот выставил тейк-профит с учётом того, что 24-й ордер даст в этой точке плюс и перекроет собой расход.
Отсутствие 24-го ордера не даст дополнительный доход до тейк профита. А так как отключена автоторговля, робот не может сам передвинуть тейк-профит в связи с изменением условий.


Эта же ситуация, но если после открытия 24-го ордера график пошел в сторону его прибыли.
Его закрытие даст прибыль и робот увидит в работе 23 ордера - он начнёт отслеживать условия открытия 24-го ордера по расстоянию от 23-го. И пока это расстояние не пройдено - 24-й ордер не откроется.

Если автоторговля включена - робот передвинет тейк-профит на уровень 23-х ордеров.
Если автоторговля выключена - робот не передвинет тейк профит.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ АВТОТОРГОВЛИ НЕ РАВНО СУШКЕ РОБОТА!

сейчас вы могли подумать, что я повысил голос. Но нет, просто обращаю внимание на этот момент.

Автоторговля выключается наверху терминала. Она запрещает роботу любые действия.

Сушка робота - это запрет открывать 1-й ордер в сетке. Только запрет на 1-й ордер! Если у вас в сетке 2 и больше ордеров и вы включили сушку - робот продолжит открывать новые позиции в этой сетке, пока она не закроется по тейк-профиту.
И только когда сетка закроется по тейк-профиту, сушка не даст открыть новую сетку (новый 1-й ордер).

Лёгкая информация закончилась... Подозреваю, что объём мозговой деятельности тут тоже может подойти к концу... Не переживайте, эта заумная хрень вам только кажется заумной - вы с ней раньше не встречались. Прочитайте раз 10 и поймёте (желательно не подряд, давайте себе перерывы).

Ситуация 2: В описанном выше примере открыто 23 ордера
Ордер №21 множитель объёма 0,5 = 11,80 (23,59 * 0,5 = 11,795 = 11,80)
Ордер №22 множитель объёма 0,2 = 2,36
Ордер №23 множитель объёма 20 = 47,2

И вы решили закрыть ордер №22 - типа что за мелкая ерунда, никакой пользы от него.

Если автоторговля выключена - ничего не поменяется (не будем больше это разбирать).

Самое интересное начинается, если вы не выключили автоторговлю, но влезли руками в торговлю именно таким образом (закрыли не последний ордер).

Робот в этот момент видит ситуацию: ага, у меня открыто двадцать два (22) ордера. Значит я начинаю отслеживать условия открытия ордера №23.

А какой у нас множитель у 23-го ордера? Вы уже чувствуете подвох?
Множитель у 23-го ордера "20".

И когда он возьмётся, то его объём будет следующим:
1) Предыдущий ордер имел объём 47,2 (мы ведь его не закрыли)
2) Робот умножает этот объём на 20
3) И открывает новый ордер объёмом 944 лота

Играли когда-нибудь в Казино? И ставили весь кэш на 1 действие?

Если нет - сейчас вы знаете, как можно попытать счастье в роботах)))

Никто ведь не думает, что я шучу?

Промежуточные выводы:

(напомню первый)
Поэтому вывод №1: все ордера не случайны и размер их может быть любым (увеличивающимся, уменьшающимся). Ошибки тут нет.

Вывод №2: не зная кода робота в точности, участие в торговле может очень сильно поменять практику его работы

Вывод №3: любое изменение торговли робота сводит на нет все исследования предыдущих периодов в этом роботе.

Может ли стать ситуация лучше, если вы зайдёте руками в робот? Может.
Может ли стать хуже? Тоже может.
Только это уже не просчитать по вероятностям.

Настало время разобраться с сеткой - что за бредовая расстановка ордеров в сетке.

Момент 1: блоковая структура сетки.
В каждой валютной паре на больших односторонних движениях есть области разворота. Их несколько. Например: 2000 пунктов, 2400 пунтов, 2900 пунктов.

Под каждую область я расставляю серию ордеров:
1 - 1900 пунктов
2 - 1950 пунктов
3 - 2000 пунктов

Это сделано для того, чтобы:
1) Если волна не дойдёт до привычной точки разворота - взятый ордер на 1900 пунктов уже приблизит тейк профит
2) Если волна пройдёт 2000 пунктов - возьмётся весь блок ордеров.
3) Различия в точке входа у разных людей могут быть на разных роботах от 20 до 40 пунктов = и для любой точки мне нужно, чтобы взялся хотя бы 1 ордер из блока.

В этом блоке 1-й ордер чаще всего стандартного размера (на увеличение от прошлого блока).
2 и 3 дополняющие - они могут быть в одном объёме с первым, а могут быть меньшего размера (для того, чтобы не сильно нагружать робот объёмом, но двигать тейк - двигать я могу ещё и тем, что у ордеров 2 и 3 тейк может настраиваться на 20-40-60 пунктов меньше, чем у первого)

Не зная код робота вы не можете знать, в какой области какого блока вы находитесь. Есть блоки из 2-х ордеров, есть из 4-х.

Момент 2: ордера для максимизации прибыли
Прибыльность робота помогает ему быстрее удвоиться. Это важный параметр.
Между блоками у меня иногда добавляются максимизаторы - очень малые ордера, не меняющие тейк профит.

Например:
20й ордер взялся и до тейка ему надо пройти 500 пунктов и взять там доход 100 долларов (1% дохода)
График отошел ещё дальше и взялся 21-й малый ордер (очень малый - он почти не добавляет объём сетке, то есть даже в негативном сценарии он даёт малое увеличение просадки). Он не двигает никак точку тейк-профита - то есть блоковую структуру отработки возвратных движений не меняет.
Вот только когда доходит до тейка, этот малый ордер проходит наибольшее число пунктов прибыли и он может добавлять собой ещё долларов 10 (ещё +0,1% дохода = для некоторых дней это даже больше дохода за целый день).

И, конечно же, такие ордера создают прыгающие объёмы (1 ордер 20 лотов, 2 ордер 1 лот, 3 ордер 30 лотов). В обычной торговле это нормально - робот торгует по заданной в него стратегии. А при ручном участии это создаёт эффект казино.